Ich empfehle den AB Arya European Alpha Portfolio

Angesichts des jüngsten Anstiegs der Marktvolatilität, gerade auch bei Investment Grade Renten, ist es noch deutlicher geworden, dass es von enormer Wichtigkeit ist, im defensiven Teil eines Portfolios Investitionsmöglichkeiten zu finden, die eine stetige positive Rendite bei möglichst geringer Volatilität möglich machen. Interessant sind hier u.a. sog. Equity-Market-Neutral-Strategien; und dies auch bei steigenden Zinsen und volatilen Aktienmärkten. Wir setzen in unserem hauseigenen defensiven Strategiedepot dabei unter anderem auf das AB Arya European Alpha Portfolio (ISIN: LU2211955310).

Dieser Fonds bietet eine fundamentale, aktienmarktneutrale Strategie, welche in europäische Aktien mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung investiert. Durch ein diszipliniertes Risikomanagement erzielt der Fonds wiederholbare Alpha-getriebene absolute Renditen bei niedriger Volatilität und geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen.

In einem intelligenten Investmentprozess werden zwei sich ergänzende bewährte Arbitrage-Strategien kombiniert. Durch das Eingehen von Kauf- (Long) und Verkaufspositionen (Short) auf Aktien in etwa gleichwertigem Umfang sollen Erträge generiert werden, die weitgehend unabhängig vom absoluten Kapitalmarktverlauf sein sollen. Diese sind zwar erwartungsgemäß niedriger wie bei einem reinen Long-Engagement, dafür aber deutlich stabiler. Im Laufe ihrer Geschichte hat die Strategie auch in 6 der 10 negativsten Monate für den STOXX 600 eine positive absolute Performance erzielt.

Das verantwortliche Team bei AllianceBernstein verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Marktumgebungen und ist darauf spezialisiert, das Kapital der Anleger zu erhalten, indem es marktneutral bleibt, sich stilübergreifend an verschiedene Marktumgebungen anpasst und opportunistische Long- und Short-Chancen in verschiedenen Sektoren nutzt.

Der Strategie berücksichtigt ESG-Aspekte, ist über mehrere Sektoren und Länder diversifiziert und zeichnet sich durch längere Haltedauern und eine geringere Umschlagshäufigkeit aus. Das Portfolio hat eine nachgewiesene langjährige Erfolgsbilanz. Ein entsprechender UCITS-Klon steht seit dem 17. Dezember 2021 zur Verfügung.