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Mit Big Data den S&P 500 schlagen

UBAM - Smart Data US Equity: Die Anlagestrategie nutzt erfolgreich den wachsenden Einsatz von sozialen Medien, Onlineblogs und anderen Datenquellen. So soll der S&P 500 dauerhaft geschlagen werden.

31.07.2020 | 13:14 Uhr von «Jörn Kränicke»

Die Schweizer Union Bancaire Privée, (UBP) hat sich mit dem Fintech-Unternehmen QuantCube Technology zusammengetan, um gemeinsam innovative Strategien für die Aktienauswahl zu entwickeln. Das erste Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist der UBAM - Smart Data US Equity. Dabei handelt es sich um eine Long-only-Strategie mit aktivem systematischem Stock-Picking-Ansatz. Die Portfoliotitel werden von Manager Geoffroy Gridel unter Anwendung von Smart-Data-Analysen ausgewählt. Der Fonds betritt somit Neuland bei der Nutzung dieser Datenfülle in Verbindung mit Smart-Data-Analysen.

QuantCube ist ein Fintech-Unternehmen, das auf die Auswertung in Echtzeit von makroökonomischen oder Fundamentaldaten spezialisiert ist, die sich seit mindestens fünf Jahren im Live-Betrieb bewährt haben. Es verfügt über ein Team von 30 Datenwissenschaftlern, ein einzigartiges Datenlager, unabhängig entwickelte Analysetools und hat eigene Investmenterfahrung. Der Fonds investiert in 30 bis 50 amerikanische Large Caps unter Anwendung von drei Substrategien für die Einzeltitelauswahl: mittelfristige Stimmung in sozialen Medien, die anhand einer Echtzeitanalyse von Social-Media-Daten ausgewertet wird.

Langfristige Stimmung in Finanzblogs, deren Analysen und Prognosen stellvertretend für die Fundamentaldaten der Unternehmen verwendet werden sowie langfristige Anlagen in Großkonzerne, die sich als wichtige Arbeitgeber profilieren, durch Auswertung der Anzahl neu geschalteter Stellen auf Firmen-Webseiten, Plattformen oder in sozialen Medien. Aufgrund der sich schnell verändernden Datenlage der Echtzeitdaten und der restriktionsfreien Sektorgewichtungen hat der Fonds eine hohe Umschlagsrate. Bislang lag sie bei 130 Prozent pro Monat. In den vergangenen Monaten hatte Gridel im Durchschnitt etwa 55 Prozent in die Sektoren Kommunikationsdienste, Informationstechnologie und Gesundheitswesen und 45 Prozent in den Sektoren Konsumgüter, Industrie, Finanzen, Energie und Materialien investiert.

Fazit: Die ersten Ergebnisse des Fonds sind sehr ermutigend


UBAM-Daten

UBAM
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Quelle: fondsxpress

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