Preisverwerfungen auch bei ruhigen Märkten

Während KI-Aktien und Big Tech den globalen Bullenmarkt 2025 dominieren und direktionale Strategien mit Zinsüberraschungen, Dollarschocks und erratischen Risikoaufschlägen kämpfen, setzt XAIA bewusst auf das Gegenteil: Rendite ohne Marktrisiko, basierend auf abgesicherten Positionen, relativen Preisverwerfungen und globalen Credit-Ineffizienzen.

Philipp Graxenberger erklärt, warum Liquid Alternatives und marktneutrale Kreditstrategien aktuell stark gefragt sind, welche Rolle Bond-CDS-Basis-Trades spielen und wie es gelingt, auch in ruhigen Marktphasen stabile Erträge zu erzielen.

Inhalte des Gesprächs u.a.:

• Warum Liquid Alternatives 2024/2025 deutliche Mittelzuflüsse verzeichnen
• Marktneutralität im Credit: Wie Bond-CDS-Basis-Trades funktionieren
• Risiko vollständig abgesichert – und trotzdem Mehrertrag: Das Grundprinzip der negativen Basis
• Warum marktneutrale Credit-Strategien gerade im KI-Bullenmarkt wertvoll sind
• Finden sich trotz ruhiger Märkte genug Preisverwerfungen?
• Renditeausblick für die umgesetzte Strategie
• Umgang mit Liberationsschock & Umschichtungen in den Aktienmarkt
• Volatilität, Bitcoin und KI-Emissionen: Wo neue Chancen und Risiken entstehen
• Warum steigende Neuemissionen im KI-Sektor die Credit-Märkte verändern werden
• Private Debt als unterschätzte Risikoquelle mit möglichen Spillover-Effekten
• Warum sich marktneutrale Strategien besonders für Multi-Asset-Portfolios eignen

> XAIA Anlagestrategie im Erklärvideo (YouTube)

Fonds:
XAIA Credit Basis II – LU0462885301 / LU0946790796
XAIA Credit Debt Capital – LU0644384843 (I) / LU0946790952

Gesellschaft:
XAIA Investment GmbH