iQ-FOXX: Portfolios im Praxistest

Vor über 3 Jahren haben hat iQ-FOXX seine Modell Portfolios zum ersten Mal öffentlich vorgestellt. Nun ist es an der Zeit, einen Blick auf die aktuelle Entwicklung und die Praxistauglichkeit zu werfen: fünf Portfolios – von konservativ bis hin zu aggressiv im Vergleich.

04.10.2017 | 11:13 Uhr

Der iQ-FOXX Portfolio Baukasten

Insgesamt umfasst die iQ-FOXX Index Palette über 350 Indizes und deckt alle wesentlichen Assetklassen, Regionen und aktuelle Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit ab. Damit stehen sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung und es lassen sich fast alle Anlegerwünsche erfüllen. Neben klassischen Multi-Asset Portfolios, die wir in diesem Beitrag näher betrachten wollen, sind auch sortenreine Portfolios möglich. Vom reinen Aktien- oder Anleihenportfolio bis zu speziellen Regionen-, Sektor- oder Themenportfolios lässt sich fast jede Idee verwirklichen. Mit dem iQ-FOXX Baukasten sind den Anlegerwünschen kaum Grenzen gesetzt. Investiert wird ausschließlich in ETFs, wodurch die Portfolios rasch und vor allem sehr kosteneffizient in die Praxis umgesetzt werden können.

Die 8 grössten Publikums-Dachfonds v.s. iQ-FOXX

Können die iQ-FOXX Portfolios mit den Schwergewichten der österreichischen Publikums-Dachfonds mithalten?

Zum Vergleich haben wir die 8 größten Publikums-Dachfonds gemessen am Fondsvolumen herangezogen. Insgesamt verwalten diese Fonds stolze 5,0 Mrd. EUR. Verglichen haben wir einen gleichgewichteten Mix aller 8 Dachfonds (á 12,5 %) und das ausgeglichene iQ-FOXX Portfolio.

Folgender Chart zeigt die Wertentwicklung des iQ-FOXX Portfolios von 7,8 % p.a. (Sharpe Ratio 1,39) im Vergleich zu 2,5 % p.a. (Sharpe Ratio 0,46) des Mix der Dachfonds. Das deutlich höhere Sharpe Ratio weist auf das überlegene Ertrags/Risiko- Verhältnis hin. Der maximale Draw-Down betrug bei iQ-FOXX geringe -7,8 %, beim Mix der Dachfonds hingegen -19,3 %!

Kann iQ-FOXX auch über kurze Zeiträume mithalten?

Beim Vergleich beginnend im November 2013 liegt das iQ-FOXX Portfolio gleich auf mit dem branchenbesten Fonds.

Mit +7,8 % p.a. liegt das ausgeglichene iQ-FOXX Portfolio signifikant vor dem Mix der 8 größten Dachfonds und schneidet auch besser als jeder einzelne Fonds ab.

Erfreuliches Ergebnis

Das Gesamtergebnis zeigt, iQ-FOXX Portfolios sind kurzfristig ganz vorne dabei, langfristig wird sogar eine deutliche Outperformance bei stark reduziertem Risiko erzielt.

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