Frankfurt Trust: Neuer marktneutraler Alpha Aktienfonds

Die Korrelation zwischen Aktien und Renten ist in den letzten Jahren angestiegen. Anlegern, die ihr Portfolio möglichst breit diversifizieren möchten, bietet FRANKFURT-TRUST mit der FT Alpha-Strategie seit Ende 2011 eine Lösung an. Ziel von FT Alpha ist es, unter Ausschaltung des Marktrisikos eine attraktive absolute Rendite zu erwirtschaften. Dieser spezielle Ansatz ermöglicht eine Performance unabhängig von konventionellen Anlagen. Nach der erfolgreichen Implementierung von FT Alpha Strategien für die Regionen Europa, Euroland, USA, Japan und Deutschland in institutionellen Mandaten und einem Publikumsfonds, kann die Strategie nun auch global diversifiziert umgesetzt werden. Am 18. Mai wurde der FT Alpha Global Market Neutral als Publikumsfonds mit drei Tranchen aufgelegt.

Der FT Alpha Global Market Neutral kombiniert die drei regionalen Strategien für Europa, USA und Japan, wodurch die Diversifikation gesteigert und das Risiko signifikant vermindert wird. Die Auswahl der Werte erfolgt auf Basis eines quantitativen Multi-Strategie-Modells, das insgesamt bis zu 150 attraktive Aktien selektiert. Da die je nach Region teilweise unterschiedlichen Strategien weitgehend unkorreliert sind, ist das Portfolio nicht nur regional, sondern auch in Hinblick auf das Modellrisiko breit diversifiziert. Das Marktrisiko wird abgesichert, so dass als Ertrag das Alpha aus der Titelselektion übrig bleibt. Fondsmanager Marc Ospald, Leiter Liquid Alternatives von FRANKFURT-TRUST: „Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz: die quantitative Aktienselektion.“

„Mit der globalen Variante von FT Alpha bieten wir Investoren die ideale Beimischung für ihr Portfolio: Aufgrund der niedrigen Korrelation mit traditionellen Anlagen kann risikoadjustiert im Gesamtportfolio eine wesentlich höhere Rendite erzielt werden“, erläutert Sebastian Hofmann-Werther, in der Geschäftsleitung verantwortlich für das institutionelle Geschäft und den Publikumsfondsvertrieb von FRANKFURT-TRUST. „Die Strategie eignet sich außerdem für Investoren, die aus regulatorischen Gründen auf niedrige Kapitalanforderungen achten müssen.“ 

Die Fonds-Daten im Überblick

FT Alpha Global Market Neutral (IAV): ISIN: LU1531770664, WKN: A2DHXK. Ausgabeaufschlag: 0 Prozent, Verwaltungsvergütung: 0,5 Prozent p.a. zuzüglich einer erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe von 10 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Vergleichsindex EONIA plus 100 Basispunkte übersteigt (unter Berücksichtigung einer High Watermark), Depotbankvergütung: 0,08 Prozent p.a.; Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember. Der Fonds schüttet seine Erträge aus. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Der Fonds wird von der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG verwaltet.

FT Alpha Global Market Neutral (ITV): ISIN: LU1531771712, WKN: A2DHXL. Ausgabeaufschlag: 0 Prozent, Verwaltungsvergütung: 0,5 Prozent p.a. zuzüglich einer erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe von 10 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Vergleichsindex EONIA plus 100 Basispunkte übersteigt (unter Berücksichtigung einer High Watermark), Depotbankvergütung: 0,08 Prozent p.a.; Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember. Der Fonds thesauriert seine Erträge. Die Mindestanlage beträgt 250.000 Euro. Der Fonds wird von der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG verwaltet.

FT Alpha Global Market Neutral (PAV): ISIN: LU1531771803, WKN: A2DHXM. Ausgabeaufschlag: 3 Prozent, Verwaltungsvergütung: 1,0 Prozent p.a. zuzüglich einer erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe von 10 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den Vergleichsindex EONIA plus 100 Basispunkte übersteigt (unter Berücksichtigung einer High Watermark), Depotbankvergütung: 0,08 Prozent p.a.; Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember. Der Fonds schüttet seine Erträge aus. Die Mindestanlage beträgt 2.500 Euro bzw. im Rahmen von Sparplänen 50 Euro monatlich. Der Fonds wird von der FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG verwaltet.