Angst-Liste: Die gefährlichsten Banken der Welt
Finanzstabilitätsrat veröffentlicht aktuelle Liste über die gefährlichsten Banken der Welt. Deutsche Bank hat sich verbessert.13.11.2013 | 11:48 Uhr von «Patrick Daum»
Unter dem Kürzel G-SIB (Global Systematically Important Banks) führt der Finanzstabilitätsrat die Liste der weltweit gefährlichsten Banken. Eine neue Version dieser „Angstliste“ wurde jetzt veröffentlicht. Darin werden 29 große Finanzinstitute in fünf Kategorien unterteilt – abhängig davon, wie stark ein Zusammenbruch der jeweiligen Bank das gesamte Finanzsystem treffen würde.
Die gute Nachricht vorweg: Die Finanzwelt scheint im Vergleich zum Vorjahr (FundResearch berichtete) ein bisschen sicherer geworden zu sein. Erneut fällt keine Bank in die fünfte Kategorie der extrem hohen Systemrelevanz. Zudem wurden zwei Banken aus der vierten Kategorie (sehr hohe Systemrelevanz) in die dritte Kategorie (hohe Systemrelevanz) herabgestuft: Die Deutsche Bank und Citigroup. In die zweite Kategorie (mittlere Systemrelevanz) wurde die Bank of New Yourk Mellon aufgenommen. Vor einem Jahr war sie noch in der riskanteren Kategorie 3. In der ersten Kategorie (niedrige Systemrelevanz) ist mit der Industrial and Commercial Bank of China ein neues Institut hinzugekommen. Je nach dem welcher Kategorie ein Geldhaus zugeordnet wird, erhöht sich der zusätzliche Kapitalpuffer, den es vorhalten muss.
Eine Bewertung der einzelnen Institute gibt der Finanzstabilitätsrat – zu dem Notenbanker und Bankaufseher gehören – nicht. Die Kriterien der Bewertung sind hingegen relativ klar:
- Die Größe der Bank
- Die Vernetzung mit anderen Finanzinstituten
- Die Internationalität der Bank, gemessen an grenzüberschreitenden Forderungen und Verbindlichkeiten
- Die Komplexität des Geschäfts, gemessen an der Größe des Eigenhandels sowie am Bestand an unregulierten Derivaten und Papieren ohne Marktwert
- Die Rolle der Bank im Finanzsystem und ihre Ersetzbarkeit durch andere Institute
Die Größe des Instituts – gemessen an den Krediten, die die Bank vergibt und an den Finanzpapieren, die sie in ihren Büchern hält – ist der wichtigste Punkt der Bewertung. Die Deutsche Bank ist hier auf einem guten Weg: Ihre Bilanzsumme ist von Ende 2011 bis Ende 2012 um rund sieben Prozent von 2.164 Milliarden Euro auf 2.022 Milliarden Euro geschrumpft. Der Schrumpfungskurs von Deutschlands größtem Finanzinstitut ging in diesem Jahr weiter. Ende September lag die Bilanzsumme bei 1.788 Milliarden Euro. Das sind etwa 17 Prozent weniger als Ende 2011. Umstritten ist allerdings, ob die Deutsche Bank dadurch weniger gefährlich für das Finanzsystem geworden ist. Denn ein Teil des Bilanzabbaus werde durch neue Verrechnungsmethoden etwa bei Absicherungspositionen für Spekulationsgeschäfte erreicht, so die Kritik. Zudem lasse die Größe der Bilanz nicht zwingend auf das eingegangene Risiko schließen.
Die Neubewertung des Finanzstabilitätsrats hat für das Geldhaus allerdings ganz konkrete Auswirkungen. Denn die Zuordnung zu einer Risikokategorie bestimmt den Eigenkapitalpuffer, den die Aufseher von der jeweiligen Bank fordern. Für die Deutsche Bank bedeutet das aktuell, dass sie weniger Eigenkapital vorhalten muss als gedacht. Statt 9,5 Prozent sind nur noch neun Prozent nötig. Ende September gab die Bank einen Eigenkapitalwert von 9,7 Prozent an.
| Kategorie | Name | Bank |
|
Kategorie 5 extrem hohe Systemrelevanz zusätzlicher Kapitalpuffer von 3,0 Prozent |
- | - |
|
Kategorie 4 sehr hohe Systemrelevanz zusätzlicher Kapitalpuffer von 2,5 Prozent
|
HSBC | Großbritannien |
| JP Morgan Chase | USA | |
|
Kategorie 3 hohe Systemrelevanz zusätzlicher Kapitalpuffer von 2,0 Prozent
|
Barclays | Großbritannien |
| BNP Paribas | Frankreich | |
| Citigroup | USA | |
| Deutsche Bank | Deutschland | |
|
Kategorie 2 mittlere Systemrelevanz zusätzlicher Kapitalpuffer von 1,5 Prozent |
Bank of America | USA |
| Credit Suisse | Schweiz | |
| Goldman Sachs | USA | |
| Group Crédit Agricole | Frankreich | |
| Mitsubishi UFJ FG | Japan | |
| Morgan Stanley | USA | |
| Royal Bank of Scotland | Großbritannien | |
| UBS | Schweiz | |
|
Kategorie 1 niedrige Systemrelevanz zusätzlicher Kapitapuffer von 1,0 Prozent |
Bank of China | China |
| Bank of New York Mellon | USA | |
| BBVA | Spanien | |
| Groupe BPCE | Frankreich | |
| Industrial and Commercial Bank of China | China | |
| ING Bank | Niederlande | |
| Mizuho FG | Japan | |
| Nordea | Schweden | |
| Santander | Spanien | |
| Société Générale | Frankreich | |
| Standard Chartered | Großbritannien | |
| State Street | USA | |
| Sumitomo Mitsui FG | Japan | |
| Unicredit Group | Italien | |
| Wells Fargo |
USA |
(PD)