Oddo BHF: Quantitatives Aktienportfoliomanagement – zuverlässig und konsistent

Immer mehr Anleger nutzen für ihre Anlagestrategien den Computer. Im Rahmen dieses Webinars am 14. Juni 2018 stellt Dr. Carsten Große-Knetter das Aktienselektionsmodell "Algo 5" vor und zeigt, dass ein quantitativer Ansatz, der nicht auf eigenen Prognosen beruht, Mehrwert generiert.

06.06.2018 | 12:21 Uhr

Immer mehr Anleger setzen aufgrund ihrer Konsistenz und Stabilität auf quantitative Investmentstrategien, bei denen der Computer ein unverzichtbares Hilfsmittel ist, um Hunderte von Aktien analysieren zu können.

Wahr ist: der Computer ist ein unverzichtbares Hilfsmittel, um Hunderte von Aktien analysieren zu können. Außerdem hilft er dabei, kühlen Kopf zu bewahren und die auf Basis von objektiven Erkenntnissen besten Werte für das Portfolio auszuwählen.

Dass ein quantitativer Ansatz, der nicht auf eigenen Prognosen beruht, Mehrwert generiert, zeigen die Erfahrungen von Dr. Carsten Große-Knetter mit dem selbst entwickelten Aktienselektionsmodell Algo 5 seit mehr als zehn Jahren. Dabei gelang es ihm auch in hocheffizienten Märkten, zuverlässig und konsistent eine Outperformance zu generieren. 

In unserem Webinar  am

14. Juni 2018 um 11.00 Uhr

mit Dr. Carsten Große-Knetter widmen wir uns den folgenden Fragen: 

  • Wie funktioniert die selbst entwickelte Anlagestrategie Algo 5 in der Praxis? 
  • Wo liegen die Stärken quantitativer Ansätze, wo ihre Grenzen?
  • Wie verhalten sich quantitative Modelle in Krisensituationen?


Dr. Carsten Große-Knetter ist verantwortlich für das quantitative Aktienfondsmanagement bei ODDO BHF Asset Management

Seien Sie neugierig und erfahren Sie mehr! Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

 

Ihr Client-Service-Team der

ODDO BHF Asset Management GmbH

Diesen Beitrag teilen: